«SmartScreen Защитника Windows» помогает защитить ваш компьютер от скаченных из Интернета вредоносных программ, и вредоносных веб-сайтов. Процесс «SmartScreen» с именем файла «smartscreen.exe», который можно обнаружить в диспетчере задач, как раз, отвечает за работу этой функцию.

Каждый раз, когда вы запускаете какую-нибудь программу или файл, «SmartScreen» сканирует их на наличие в базе данных «Microsoft».

1. Если файл был добавлен в базу ранее как безопасный, (например, если вы запускаете установщик «Google Chrome» или «iTunes») то эта программа блокироваться не будет.

2. Если же данный файл был отмечен ранее как вредоносный, то «SmartScreen» заблокирует его запуск.

3. Если определённый файл не обнаружен в базе данных «Microsoft», то «SmartScreen» предотвратит запуск данного файла и выведет предупреждение для вас. И предоставит уже вам возможность решать, запускать данный файл или программу на свой страх и риск, или нет.

У нас как-раз третий случай, мы не вредоносная программа, но и в базе данных нас так же нет.
Поэтому появится такое окно при первом запуске

Далее выбор за Вами, использовать красную или синюю...